Appassionato di storia ed arte, Carl Jacobsen (1842–1914) riuscì a mettere insieme una straordinaria collezione di opere e manufatti grazie agli ingenti profitti del suo birrificio.
Questa collezione, donata alle amministrazioni pubbliche nel 1888, rappresenta il nucleo originario dell’attuale museo.
Una decina d’anni dopo Jacobsen fece poi un’altra cospicua donazione di reperti antichi e la galleria si ampliò ulteriormente, continuando poi ad espandersi negli anni successivi.
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